Hola!

Yo recomendaría que distribuyas tu juego con un instalador de python y sus dependencias, creo que es más sencillo.
Por otra parte, tenes py2exe que es una extensión de Distutils para crear versiones ejecutables de tu juego para Windows. Lamentablemente, no hay tutoriales en español sobre py2exe más que éste
http://www.py2exe.org/index.cgi/Tutorial tendrás que esforzarte si deseas aprender a usar éste modulo.
Por los sonidos e imágenes de tu juego, no te preocupes. Lo peor que puedes hacer es empaquetar todo en el ejecutable (más aun, que no le veo razón alguna para hacer eso), lo único que debes cuidar es que tus audiovisuales estén en la misma ubicación de siempre.
saludos