hola y bienvenido, antes que algo, supongo que lo quieres para gnu/linux, si es para win, existen muchos programar instaladores hay unos en softonic
Si es para gnu/linux y para distribuciones basadas en debian, puedes usar los paquetes deb, son archivos que con darle dos clicks se ejecuta y checa las dependencias de tu programa y de ser necesario las instala, pues te dejo un link
http://www.svcommunity.org/forum/tutoriales-linux/%28tuto%29creando-y-empaquetando-un-deb/Explica lo basico, eso de checar dependencias e instalarlas es algo mas avanzado.
sin embargo no creo muy necesario crear instaladores de los programas, para muchos juegos en linux se distrubillen las fuentes y un makefile, que es capas de compilar el codigo fuente y generar el ejecutable, creo que es la opcion mas usada, me he bajado algunos juegos de una pagina y ha venido asi
Saludos
El conocimiento de unos es conocimiento de todos.